«Había unos cuantos ranchos y un pequeño fuerte del Oeste de 1890 [...]. Supongo que rodamos El caballero del Oeste en el mismo saloon en que se rodaban todos los tiroteos del estudio. Toda estrella del western había muerto allí o había matado a alguien en aquel lugar. Dios, las cosas que tenías que hacer para que no pareciera igual: un letrero distinto aquí, un poco de papel pintado allá, tres escalones en lugar de dos, de todo. Las películas en exteriores, por propia definición son más baratas de hacer. No hay nada que construir y exhibir.» A Johnson le hizo gracia cuando “Wild Bill” Elliot, la estrella de tantos westerns fabricados en serie, vino a visitar aquel costroso plató y provocó las bromas de Cooper respecto al contraste entre ellos: «Era realmente algo digno de verse. Cooper llevaba puesto un equipo de vaquero usado y tenía un aspecto bastante descuidado mientras hablaba con Elliot y contemplaba su rico atuendo. Después, Elliot se alejó cabalgando garbosamente y Cooper se vino hacia mí y se quedó por un momento con los ojos mirando al suelo. Luego exclamó tristemente: “Le han dado dos pistolas.”» En Arizona (1939) James Stewart había interpretado al pacífico sheriff que rehúsa llevar una pistola; en El caballero del Oeste se trata de un cowboy cómicamente inepto que no da una con el revólver. En El forastero es confundido por un ladrón de caballos y está a punto de ser colgado; en El caballero del Oeste, una parodia desenfadada de 
todos sus héroes del Oeste, «Melody Jones venido de las tierras de Montana» es tiroteado cuando es inexplicablemente confundido con un pistolero. Orgulloso de su recién adquirida fama y de su aspecto temible, Cooper fanfarronea en la película: “Apenas he llegado a pronunciar diez palabras en esta ciudad y ya gozo de cierta [...] reputación.”» En este film exagera deliberadamente todos sus manierismos de cowboy. Canta cuando deambula por la ciudad; come tomates en lata con un cuchillo (como había hecho en Sun Valley); traga saliva y sonríe cuando ve por primera vez a Loretta Young; se seca los labios, se gira lentamente y la besa apasionadamente; respira hondo, frunce el ceño y baja el mentón al entrar al bar pavoneándose. Cuando saca la pistola, se le escapa de la mano, y se salva finalmente gracias a la destreza de la chica con las armas, que dispara un tiro certero en la cabeza del villano. Aunque normalmente sólo un buen golpe no es suficiente para mantener el interés de toda una película, Cooper lo consiguió. 
Joel McCrea le definió como «el mayor exponente de la escuela de interpretación de pisoteo de estiércol [...]. La idea es restregar con los pies el estiércol de la cuadra mientras murmuras alguna frase como “Umm, córcholis, Sta. Nancy.”». 
 Aunque De Mille había sometido a Cooper a muchos despropósitos en aras del espectáculo, se oponía firmemente a verlo en un papel que ridiculizaba al héroe del Oeste. «No deberías hacer ese tipo de cosas –le dijo–. No debes interpretar a un hombre que no sabe disparar. Tú eres el tipo del que se espera que sepa hacer esas cosas [...]. Nunca hagas ningún papel que defraude al público, tu público. Si haces broma del western, si haces broma del héroe, te estás haciendo daño a ti mismo [...]. Puedes defraudar a tu público una vez, Gary, y pueden perdonarte. Pero no lo intentes por segunda vez.» Johnson se sirvió de la comedia para desmitificar el mito del Oeste y vio a Cooper como un ingenuo idealista y quijotesco cowboy: «Estaba usando el ojo frío e impávido de la cámara para hacer una crítica de la sociedad. Ni por un segundo contemplé a Cooper como a un vaquero miserable; para mí era el Hombre del Oeste, eternamente gallardo, eternamente derrotado, y la misma película era en sí misma una amarga carcajada ante la vida». Aunque el guión no responde efectivamente a la afirmación de Johnson, la película no dañó la imagen de Cooper. Cuando se estrenó en julio de 1948, Norman Rockwell simbolizó a éste como un héroe del Oeste en la portada del “Saturday Evening Post”.